2021期货从业资格考试试题题库7篇

发布时间:2021-07-03

2021期货从业资格考试试题题库7篇 第1篇


已知变量X和Y的协方差为-40,X的方差为320,Y的方差为20,其相关系数为( )。

A: 0.5
B: -0.5
C: 0.01
D: -0.01

答案:B
解析:


2月中旬,豆粕现货价格为2760元/吨,我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕,决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂应( )5月份豆粕期货合约。

A.买入100手
B.卖出100手
C.买入200手
D.卖出200手

答案:A
解析:
饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕,为了防止豆粕价格上涨风险,应该买入豆粕期货合约进行套期保值。根据期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当的原则,豆粕的交易单位为10吨/手,所以买入数量应为1000/10=100(手)。


关于股指期货期现套利,正确的说法有( )。?

A.期价高估时,适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票
B.期价高估时,适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票
C.期价低估时,适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票
D.期价低估时,适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票

答案:A,C
解析:


当期货市场出现异常情况时,期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序,决定采取( )紧急措施,并应当立即报告国务院期货监督管理机构。 A.提高保证金 B.暂时停止交易 C.发布市场交易信息 D.限制会员或者客户的最大持仓量

正确答案:ABD
根据《期货交易管理条例》第十二条规定,当期货市场出现异常情况时,期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序,决定采取下列紧急措施,并应当立即报告国务院期货监督管理机构:①提高保证金;②调整涨跌停板幅度;③限制会员或者客户的最大持仓量;④暂时停止交易;⑤采取其他紧急措施。 


当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货业务服务时,应当通过( )与投资者协商,采取办法妥善予以解决。

A.中国证监会派出机构
B.所在机构
C.期货交易所
D.中国期货业协会

答案:B
解析:
《期货从业人员执业行为准则(修订)》第三十二条,当从业人员与其所服务的投资者存在利益冲突或因其他原因无法继续提供期货业务服务时,应当通过所在机构及时与投资者协商,采取更换从业人员或其他办法妥善予以解决。故本题答案为B。


2021期货从业资格考试试题题库7篇 第2篇


在设计模型时,不需要考虑所设计的是日内交易模型还是可以持仓过夜的交易模型。(  )

答案:错
解析:
在设计模型时,要考虑所设计的是日内交易模型(也就是当天无持仓过夜)还是可以持仓过夜的交易模型。


分析股指期货价格走势的方法一般有( )。

A.基础分析

B.技术分析

C.算术平均法

D.移动平均法

正确答案:AB
一般而言,分析股指期货价格走势有两种方法,即基础分析法和技术分析法。(P249)


对二又树模型说法正确是(  )。

A.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B.模型思路简洁、应用广泛
C.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形
D.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能

答案:A,B,C
解析:
二叉树模型是由约翰-考克斯、斯蒂芬-罗斯和马克?鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型,该模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、应用广泛。当步数为n时,nT时刻股票价格共有n+1种可能,故步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形。


( )可以指定相关机构作为期货投资者保障基金管理机构,代为管理保障基金。

A.中国人民银行
B.财政部
C.中国证监会
D.期货交易所

答案:B,C
解析:
《期货投资者保障基金管理暂行办法》第十三条规定,中国证监会、财政部可以指定相关机构作为保障基金管理机构,代为管理保障基金。


期货投资基金行业中的参与者有( )。

A.商品基金经理

B.托管者

C.商品交易顾问

D.期货佣金商

正确答案:ABCD

按照功能来划分,期货投资基金行业中的参与者包括商品基金经理、交易经理、商品交易顾问、期货佣金商、托管者和基金投资者。 


2021期货从业资格考试试题题库7篇 第3篇


下列情形中,属于基差走强的是( )。

A. 基差从-10元/吨变为-30元/吨
B. 基差从10元/吨变为20元/吨
C. 基差从10元/吨变为-10元/吨
D. 基差从10元/吨变为5元/吨

答案:B
解析:
基差=现货价格一期货价格,当基差变大时,称为“走强”。


客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的,期货公司应当将该客户的合约强行平仓,强行平仓的有关费用和发生的损失由( )承担。

A.该客户

B.期货交易所

C.期货交易所和该客户按比例

D.期货交易所和该客户共同连带

正确答案:A
【解析】根据《期货交易管理条例》第三十八条规定,客户保证金不足时,应当及时追加保证金或者自行平仓。客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的,期货公司应当将该客户的合约强行平仓,强行平仓的有关费用和发生的损失由该客户承担。


中国证监会对取得期货公司经理层人员任职资格但未实际任职的人员实行资格年检。( )

答案:对
解析:
《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第四十三条规定,中国证监会对取得期货公司经理层人员任职资格但未实际任职的人员实行资格年检。


期货交易所应当定期向中国证监会履行的报告义务包括( )。

A.年度工作报告
B.季度工作报告
C.年度财务报告
D.月度财务报告

答案:A,B,C
解析:
《期货交易所管理办法》第一百零二条,期货交易所应当向中国证监会履行下列报告义务:(一)每一年度结束后4个月内提交经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年度财务报告;(二)每一季度结束后15日内、每一年度结束后30日内提交有关经营情况和有关法律、行政法规、规章、政策执行情况的季度和年度工作报告;(三)中国证监会规定的其他事项。故本题答案为ABC。


取得金融期货结算业务资格的期货公司在终止金融期货结算业务前,应当结清相关期货业务,并依法返还客户的保证金和其他资产。 ( )

正确答案:√
参见《期货公司金融期货结算业务试行办法》第十四条的规定。


2021期货从业资格考试试题题库7篇 第4篇


期货交易所、非期货公司结算会员有()行为的,应责令改正,给予警告,没收违法所得。

A.违反规定使用. 分配收益
B.违反规定接纳会员
C.不按照规定建立. 健全结算担保金制度
D.不按照规定提取. 管理和使用风险准备金

答案:A,B,C,D
解析:
根据《期货交易管理条例》第六十五条的规定,选项A、B、C、D都符合题干要求。此外,对于该条所列的其他行为,考生也要予以识记。


证券公司不得直接或者间接为客户从事期货交易提供( )。

A.融资
B.过桥
C.担保
D.内幕

答案:A,C
解析:
《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第二十二条,证券公司不得直接或者间接为客户从事期货交易提供融资或者担保。故本题答案为AC。


结构化产品市场中的投资者或者某个机构的交易员,其参与的目的在于从产品定价偏差中获得经验。(  )

答案:错
解析:
结构化产品市场中的套利者通常是投资者或者某个机构的交易员,其参与的目的在于从产品定价偏差中获得收益。


目前,大部分量化交易平台具备量化策略的测评功能,因此,量化策略的测试都能在量化交易平台上实现。(  )

答案:错
解析:
不代表量化策略的测试都能在量化交易平台上实现,因为很多量化交易的平台缺乏相应的测评功能。
考点:量化交易的实现


利率期货套期保值策略分为()。

A.卖出套期保值
B.买入套期保值
C.投入套期保值
D.产出套期保值

答案:A,B
解析:
本题考查利率期货套期保值策略的分类。利用利率期货进行套期保值规避的是市场利率变动为投资者带来的风险。利率期货套期保值策略分为卖出套期保值和买人套期保值两大类。


2021期货从业资格考试试题题库7篇 第5篇


未取得期货投资咨询业务资格的人员,可以在机构中开展期货投资咨询业务。( )

正确答案:B
未取得期货投资咨询业务资格的人员,不得在机构中开展期货投资咨询业务。


在大宗商品基差交易中,当判断基差波动风险将大于价格波动风险时,基差卖出方( )。

A.不应采用套期保值方法来规避风险
B.仍应采用套期保值方法来规避风险
C.可考虑进行部分套期保值来规避风险
D.尽量不采用基差定价交易模式

答案:A,D
解析:
套期保值主要用于规避价格波动风险而非基差波动风险。当基差波动风险很大,采用升贴水报价交易模式风险较大。


一审期货纠纷案件由( )管辖。

A:高级人民法院
B:中级人民法院
C:高级人民法院根据需要确定的部分基层人民法院
D:任一基层人民法院

答案:B,C
解析:
第七条期货纠纷案件由中级人民法院管理。高级民法院根据需要可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。


A期货公司与客户商某签订了一份期货经纪合同。某日,高某向A公司下达了一份交易指令,指令要求A公司于当日以人民币1000元的价格买进10手的大豆合约。A公司违背该指令,以人民币1500元买进了10手,则( )。

A.超出的5000元部分由A公司承担
B.超出的5000元部分由高某承担
C.超出的5000元部分由A公司和高某共同承担
D.高某可以拒绝接受该交易结果,由A公司承担该交易结果

答案:A,D
解析:
《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第二十二条规定,期货公司错误执行客户交易指令,除客户认可的以外,交易的后果由期货公司承担,交易价格超出客户指令价位范围的,交易差价损失或者交易结果由期货公司承担。


关于对称三角形态说法正确的是( )。

A.对称三角形的出现说明价格可能按原有趋势运动

B.如果原有趋势是上升,对称三角形形态完成后是突破向下

C.对称三角形有两条聚拢的直线,两直线的交点称为顶点

D.对称三角形一般应有六个转折点,这样上下两条直线的支撑压力作用才能得到验证

正确答案:ACD
如果原有趋势是上升,对称三角形形态完成后是突破向上。


2021期货从业资格考试试题题库7篇 第6篇


公司制期货交易所总经理行使下列( )职权。

A.组织实施股东大会、董事会通过的制度和决议

B.批准风险准备金的使用方案

C.主持期货交易所的日常工作

D.期货交易所章程规定或者董事会授予的其他职权

正确答案:ACD
《期货交易所管理办法》第四十八条规定,总经理行使下列职权:(一)组织实施股东大会、董事会通过的制度和决议;(二)本办法第三十四条第(二)项至第(十二)项规定的职权;(三)期货交易所章程规定或者董事会授予的其他职权。总经理因故临时不能履行职权的,由总经理指定的副总经理代其履行职权。


下列关于期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他期货业务的相关表述,正确的有( )。

A.不得混合操作
B.资金可以混合但业务必须分离
C.应当严格执行资金分离制度
D.应当严格执行业务分离制度

答案:A,C,D
解析:
《期货交易管理条例》第三十条,期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他期货业务的,应当严格执行业务分离和资金分离制度,不得混合操作。故本题答案为ACD。


下列保值操作中,属于卖期保值的是( )。

A.买进看涨期权

B.卖出看涨期权

C.买进看跌期权

D.卖出看跌期权

正确答案:BC

卖期保值履约后转换的部位都是空头,因此选BC两项。


某套利者打算利用沪锌期货进行套利,T0时刻建仓后期货价格变化情况如下表所示。平仓时,价差扩大的情形有( )。

A. ④
B. ③
C. ②
D. ①

答案:B,D
解析:
计算建仓时的价差,须用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。为保持一致性,计算平仓时的价差,也要用建仓时价格较高的合约平仓价格减去建仓时价格较低的合约平仓价格。开仓时的价差=17015-16895=120(元/吨)。在题干所述四种情况下平仓时的价差及价差变化情况分别为:①16995-16870=125(元/吨)>120(元/吨),价差扩大;
②16980-16865=115(元/吨)<120(元/吨),价差缩小;③17335-17205=130(元/吨)>120(元/吨),价差扩大;⑧17175-17070=105(元/吨)<120(元/吨),价差缩小。


( )是指在两个不同交易所同时买入(或卖出〕同一月份、相同数量的同种品种,在有利时机同时平仓。

A.跨期套利
B.跨品种套利
C.跨市套利
D.跨季套利

答案:C
解析:
跨市套利J是指在某个交易所买人(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时,在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约,以期在有利时机分别在两个交易所同时平仓在手的合约而获利。


2021期货从业资格考试试题题库7篇 第7篇


自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起2年内,任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。( )

答案:对
解析:
《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第二十九条,自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起2年内.任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。故本题答案为A。


根据《期货从业人员管理办法》的规定,由中国期货业协会制订并报中国证监会核准的期货从业人员自律管理办法有( )。

A.从业资格考试
B.执业行为准则
C.纪律惩戒
D.后续职业培训
E

答案:A,B,C,D
解析:
《期货从业人员管理办法》第三十条规定,期货从业人员自律管理的具体办法,包括从业资格考试、从业资格注册和公示、执业行为准则、后续职业培训、执业检查、纪律惩戒和申诉等,由协会制订,报中国证监会核准。


依法负责组织期货从业资格考试的机构是()。

A.中国期货业协会
B.期货保证金安全存管监控机构
C.期货交易所
D.中国证监会

答案:A
解析:
根据《期货从业人员管理办法》第6条的规定,协会负责组织从业资格考试。@##


对期货投资基金监管所要达到的目标包括( )。

A.提高期货投资基金效率

B.维护期货市场的正常秩序

C.保障投资者的权益

D.实现公平竞争

正确答案:ABCD
对期货投资基金监管所要达到的目标包括:维护期货市场的正常秩序;提高期货投资基金效率;保障投资者的权益;降低风险;实现公平竞争。


证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站,公开下列( )信息。

A.受托从事的介绍业务范围

B.从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片

C.期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式

D.客户开户和交易流程、出入金流程

正确答案:ABCD

除了以上四项外。《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的规定,证券公司在其经营场所显著位置或者其网站,还应当公开交易结算结果;查询方式以及中国证监会规定的其他信息。